Из прошлого шага Вы знаете как делать программу на C#. Поэтому уже немного быстрее можно сделать на VB. Делаем текстовый файл 2.vb. В него записываем код:

Imports System

Public Module modmain
   Sub Main()
      Console.WriteLine ("Hello World using Visual Basic!")
   End Sub
End Module 

Делаем файл build.bat:

vbc.exe  /out:.\2.exe 2.vb

Компилируем и запускаем:

Как видите, есть и компилятор VB в SDK